Paris, 1942. Dans la France occupée par les Allemands, Robert Klein, quadragénaire riche et séduisant, originaire d’Alsace, fait des affaires. Alors qu’il vient de racheter à très bas prix un tableau de maître à son propriétaire juif, il découvre dans son courrier un exemplaire des Informations juives portant son nom et son adresse. Inquiet, il enquête et découvre que son nom figure sur le fichier de la préfecture de police. Un autre Robert Klein existe, il part à la recherche de cet homonyme.
« Losey dessine progressivement un Klein n°2 introuvable mais bien plus réel que le personnage d’Alain Delon (dans un de ses plus grands rôles). À la recherche de son homonyme, Klein poursuit sa propre identité et interroge sa propre culpabilité. Prisonnier de sa quête, il finira par s’approprier peu à peu l’identité et le destin du Klein n°2. Film sur la dépossession de soi, mais également analyse de l’État policier : Losey intègre à Monsieur Klein des plans abstraits des services de renseignements à l’œuvre, de la mise en place de la rafle du Vél d'Hiv : pendant que Klein se perd dans une quête sans fin, le “rouleau compresseur détruit lentement mais sûrement.”
« Laissant toute sa place au propos kafkaïen, Joseph Losey adopte une mise en scène sobre. Les décors de Trauner sont – comme toujours – sublimes, et la photo de Gerry Fisher, aux couleurs à la limite du noir et blanc, donne au film une atmosphère très particulière. »