Sa voix française est celle de la comédienne Caroline Beaune (fille du regretté Michel Beaune).
A la suite de l'aventure paranormale de X Files, Gillian Anderson enchaîne les films : en 2001 Chez les heureux du monde, en 2005 Traque sanglante et The Mighty Celt, en 2006 Vengeance à froid et Tournage dans un jardin anglais et en 2007 Le Dernier roi d'Ecosse de Kevin McDonald... Méconnaissable, elle participe également en 2005 à la série britannique Bleak House. 2008 marque le retour tant attendu du célèbre duo de la série X-Files avec le long-métrage X Files - Régénération, réalisé par Chris Carter.
L'actrice revient au cinéma en 2011 dans un registre plus léger. En effet, on la retrouve dans la comédie déjantée Johnny English, le retour aux côtés du très populaire acteur britannique Rowan Atkinson. La comédienne reste en Angleterre en 2012 pour tourner sous la direction James Marsh dans le thriller Shadow Dancer. Anderson y donne la réplique à Clive Owen et Andrea Riseborough.
