Résumé de l'épisode : Dans le Dakota du Sud, dans un hôtel à Buckhorn, Cole et Rosenfield proposent à l'agent Preston de rejoindre l'unité spéciale des agents spécialisés dans les affaires codifiées sous le terme « Blue Rose », ce qu'elle accepte sans hésiter. Rosenfield lui explique que Cole a proposé à l'agent Phillip Jeffries (David Bowie dans le film Twin Peaks: Fire Walk with Me) de diriger cette section qui enquêtait sur les affaires mystérieuses non résolues du Projet Livre Bleu, une commission mise en place par l'US Air Force pour enquêter sur des phénomènes paranormaux liés aux OVNI et fermée en 1970...
Audrey Horne est aujourd'hui mariée à Charlie. En se disputant avec lui, son mari prétextant qu'il est trop occupé, elle lui demande de l'accompagner au Bang Bang Bar pour rechercher un certain Billy, qu'elle affirme aimer. Elle a notamment rêvé de lui où il saignait de la bouche et du nez. Paniquée, elle lui demande néanmoins d'appeler Tina, la dernière personne a avoir vu Billy. En lui téléphonant, il reçoit de mauvaises nouvelles le concernant mais refuse de les dire à Audrey.
Au Bang Bang Bar, deux jeunes femmes, Abbie et Natalie, parlent de leur amie Angela, amoureuse d'un garçon, Chuck, qui a été aperçu avec une autre fille, Mary. Un homme, Trick, les rejoint et leur raconte qu'une voiture a failli le renverser en venant au relais de la ville...
